(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 5,811 0.31%
1ISP SX7EEX N Directo 2,433 0.13%
1ISP EUFN * Directo 17,510 0.95%
1ISP VT * Directo 18,689 1.01%
1ISP VGK * Directo 9,810 0.53%
1ISP EZU * Directo 69,420 3.76%
1ISP IVV * Directo 245,081 13.28%
1ISP SHV * Directo 152,143 8.24%
1ISP EWJ * Directo 15,948 0.86%
1ISP EWQ * Directo 7,052 0.38%
1ISP IEV * Directo 17,088 0.93%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 154,818 8.39%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 102,459 5.55%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 162,539 8.80%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 253,688 13.74%
51 PRINHYD FFX Directo 70,621 3.83%
52 PRINFUS FFX Directo 39,066 2.12%
52 PEMERGE FFR Directo 194,799 10.55%
52 PRGLOB FFR Directo 25,138 1.36%
52 PRINRVA FFR Directo 211,144 11.44%
CHD 40-002 9079985 Directo 20 0.00%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 10,022 0.54%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 19,061 1.03%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 27,419 1.49%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 14,400 0.78%
TOTAL 1,846,179 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.66%
Del día: viernes, 31 de mayo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días