(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 6,071 0.31%
1ISP SX7EEX N Directo 2,651 0.13%
1ISP EUFN * Directo 17,959 0.90%
1ISP EZU * Directo 59,478 2.99%
1ISP IVV * Directo 252,671 12.72%
1ISP SHV * Directo 100,196 5.04%
1ISP ACWI * Directo 45,887 2.31%
1ISP EWJ * Directo 16,140 0.81%
1ISP EWQ * Directo 7,005 0.35%
1ISP IEV * Directo 16,929 0.85%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 218,232 10.98%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 100,259 5.05%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 158,416 7.97%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 314,922 15.85%
51 PRINHYD FFX Directo 68,066 3.43%
52 PRINFUS FFX Directo 39,159 1.97%
52 PEMERGE FFR Directo 200,177 10.07%
52 PRGLOB FFR Directo 24,148 1.22%
52 PRINRVA FFR Directo 269,749 13.58%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Reporto 68,746 3.46%
TOTAL 1,986,880 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.69%
Del día: jueves, 28 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días