(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 16,862 0.84%
1ISP EUFN * Directo 16,496 0.82%
1ISP MCHI * Directo 28,933 1.43%
1ISP DFJ * Directo 5,791 0.29%
1ISP SX7EEX N Directo 2,416 0.12%
1ISP EZU * Directo 55,124 2.73%
1ISP IVV * Directo 271,448 13.44%
1ISP ACWI * Directo 42,206 2.09%
1ISP EWJ * Directo 15,325 0.76%
1ISP EWQ * Directo 6,445 0.32%
1ISP IEV * Directo 15,708 0.78%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 215,167 10.66%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 98,715 4.89%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 153,230 7.59%
51 PRINHYD FFX Directo 65,523 3.25%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 310,614 15.38%
52 PRINFUS FFX Directo 36,228 1.79%
52 PEMERGE FFR Directo 228,307 11.31%
52 PRGLOB FFR Directo 24,146 1.20%
52 PRINRVA FFR Directo 261,132 12.93%
CHD 40-002 9079985 Directo 20 0.00%
IS BPA182 190704 AAA(mex) Reporto 149,340 7.40%
TOTAL 2,019,176 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.77%
Del día: lunes, 31 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días