(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 5,932 0.30%
1ISP SX7EEX N Directo 2,539 0.13%
1ISP EUFN * Directo 17,487 0.88%
1ISP VT * Directo 45,770 2.30%
1ISP EZU * Directo 59,669 2.99%
1ISP IVV * Directo 252,862 12.68%
1ISP SHV * Directo 146,017 7.32%
1ISP EWJ * Directo 15,948 0.80%
1ISP EWQ * Directo 7,035 0.35%
1ISP IEV * Directo 17,039 0.85%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 219,389 11.00%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 101,029 5.07%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 160,607 8.06%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 316,651 15.88%
51 PRINHYD FFX Directo 67,107 3.37%
52 PRINFUS FFX Directo 39,117 1.96%
52 PEMERGE FFR Directo 201,470 10.11%
52 PRGLOB FFR Directo 23,860 1.20%
52 PRINRVA FFR Directo 271,639 13.63%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 221229 AAA(mex) Reporto 1,847 0.09%
M BONOS 381118 AAA(mex) Directo 20,622 1.03%
TOTAL 1,993,655 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.69%
Del día: jueves, 21 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días