(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 5,822 0.32%
1ISP SX7EEX N Directo 2,395 0.13%
1ISP EUFN * Directo 17,491 0.96%
1ISP VT * Directo 18,988 1.05%
1ISP VGK * Directo 9,949 0.55%
1ISP EZU * Directo 70,487 3.88%
1ISP IVV * Directo 232,406 12.80%
1ISP SHV * Directo 138,418 7.63%
1ISP EWJ * Directo 15,960 0.88%
1ISP EWQ * Directo 7,173 0.40%
1ISP IEV * Directo 17,322 0.95%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 166,421 9.17%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 103,378 5.70%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 164,575 9.07%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 254,776 14.04%
51 PRINHYD FFX Directo 69,477 3.83%
52 PRINFUS FFX Directo 39,898 2.20%
52 PEMERGE FFR Directo 193,792 10.68%
52 PRGLOB FFR Directo 24,713 1.36%
52 PRINRVA FFR Directo 215,914 11.90%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
LD BONDESD 200730 AAA(mex) Reporto 18,723 1.03%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 8,027 0.44%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 18,922 1.04%
TOTAL 1,815,046 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.66%
Del día: jueves, 13 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días