(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 17,790 0.89%
1ISP EUFN * Directo 16,878 0.84%
1ISP MCHI * Directo 29,987 1.49%
1ISP DFJ * Directo 5,840 0.29%
1ISP SX7EEX N Directo 2,476 0.12%
1ISP EWZ * Directo 20,812 1.04%
1ISP EZU * Directo 55,003 2.74%
1ISP IVV * Directo 234,562 11.69%
1ISP ACWI * Directo 42,911 2.14%
1ISP EWJ * Directo 15,608 0.78%
1ISP EWQ * Directo 6,341 0.32%
1ISP IEV * Directo 15,765 0.79%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 215,955 10.76%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 99,134 4.94%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 153,744 7.66%
51 PRINHYD FFX Directo 65,316 3.25%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 311,666 15.53%
52 PRINFUS FFX Directo 36,256 1.81%
52 PEMERGE FFR Directo 233,064 11.61%
52 PRGLOB FFR Directo 23,486 1.17%
52 PRINRVA FFR Directo 275,266 13.71%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
IS BPA182 250306 AAA(mex) Reporto 70,142 3.49%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 40,749 2.03%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 18,568 0.93%
TOTAL 2,007,338 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.77%
Del día: jueves, 17 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días