(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 23,990 0.74%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 12,874 0.39%
1ISP EZU * Directo 27,426 0.84%
1ISP IVV * Directo 140,734 4.32%
1ISP ACWI * Directo 36,478 1.12%
1ISP EWJ * Directo 16,624 0.51%
1ISP EWQ * Directo 7,562 0.23%
1ISP IEV * Directo 36,637 1.12%
1ISP EUFN * Directo 7,220 0.22%
1ISP EWC * Directo 10,775 0.33%
1ISP MCHI * Directo 46,500 1.43%
1ISP DFJ * Directo 7,713 0.24%
51 PRINHYD FFX Directo 247,412 7.59%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 732,725 22.48%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 620,274 19.03%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 298,164 9.15%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 396,497 12.16%
52 PRGLOB FFR Directo 83,676 2.57%
52 PRINRVA FFR Directo 158,064 4.85%
52 PRINFUS FFX Directo 26,442 0.81%
52 PEMERGE FFR Directo 169,880 5.21%
CHD 40-002 9079993 Directo 20 0.00%
IQ BPAG91 220825 AAA(mex) Reporto 8,969 0.28%
IS BPA182 190411 mxAAA Reporto 143,382 4.40%
TOTAL 3,260,038 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.37%
Del día: lunes, 31 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días