(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP VT * Directo 17,738 0.65%
1ISP EZU * Directo 26,478 0.96%
1ISP IVV * Directo 45,079 1.64%
1ISP SHV * Directo 30,646 1.12%
1ISP EWJ * Directo 15,985 0.58%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 285,835 10.41%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 388,421 14.15%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 508,818 18.53%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 616,386 22.45%
51 PRINHYD FFX Directo 266,659 9.71%
52 PRINFUS FFX Directo 28,514 1.04%
52 PEMERGE FFR Directo 163,288 5.95%
52 PRGLOB FFR Directo 80,469 2.93%
52 PRINRVA FFR Directo 149,844 5.46%
CHD 40-002 9079993 Directo 20 0.00%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 63,494 2.31%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 27,974 1.02%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 30,096 1.10%
TOTAL 2,745,744 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.26%
Del día: viernes, 31 de mayo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días