(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 15,551 0.49%
1ISP MCHI * Directo 52,687 1.66%
1ISP EWZ * Directo 9,122 0.29%
1ISP EZU * Directo 29,592 0.93%
1ISP IVV * Directo 82,081 2.58%
1ISP ACWI * Directo 39,660 1.25%
1ISP EWJ * Directo 17,508 0.55%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 302,828 9.51%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 409,918 12.88%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 613,947 19.29%
51 PRINHYD FFX Directo 257,011 8.07%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 727,722 22.86%
52 PRINFUS FFX Directo 28,582 0.90%
52 PEMERGE FFR Directo 181,584 5.71%
52 PRGLOB FFR Directo 83,685 2.63%
52 PRINRVA FFR Directo 163,280 5.13%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Reporto 168,104 5.28%
TOTAL 3,182,881 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.33%
Del día: jueves, 28 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días