(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 15,679 0.51%
1ISP MCHI * Directo 53,336 1.73%
1ISP VT * Directo 39,562 1.28%
1ISP EWZ * Directo 8,930 0.29%
1ISP EZU * Directo 29,687 0.96%
1ISP IVV * Directo 50,872 1.65%
1ISP SHV * Directo 45,265 1.47%
1ISP EWJ * Directo 17,300 0.56%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 305,153 9.88%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 415,585 13.46%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 617,200 19.99%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 731,719 23.70%
51 PRINHYD FFX Directo 253,390 8.21%
52 PRINFUS FFX Directo 28,551 0.92%
52 PEMERGE FFR Directo 182,756 5.92%
52 PRGLOB FFR Directo 82,686 2.68%
52 PRINRVA FFR Directo 164,423 5.33%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 221229 AAA(mex) Reporto 12,583 0.41%
M BONOS 381118 AAA(mex) Directo 32,996 1.07%
TOTAL 3,087,692 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.33%
Del día: jueves, 21 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días