(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP VT * Directo 18,021 0.68%
1ISP EZU * Directo 26,885 1.01%
1ISP IVV * Directo 19,394 0.73%
1ISP SHV * Directo 15,180 0.57%
1ISP EWJ * Directo 15,997 0.60%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 288,399 10.84%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 393,285 14.78%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 521,727 19.61%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 619,031 23.27%
51 PRINHYD FFX Directo 262,339 9.86%
52 PRINFUS FFX Directo 29,121 1.09%
52 PEMERGE FFR Directo 162,445 6.11%
52 PRGLOB FFR Directo 79,108 2.97%
52 PRINRVA FFR Directo 153,229 5.76%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
LD BONDESD 200730 AAA(mex) Reporto 26,317 0.99%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 29,876 1.12%
TOTAL 2,660,373 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.26%
Del día: jueves, 13 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días