(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 25,309 0.78%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 13,599 0.42%
1ISP EWZ * Directo 33,463 1.03%
1ISP EZU * Directo 27,366 0.85%
1ISP IVV * Directo 76,198 2.35%
1ISP ACWI * Directo 37,087 1.15%
1ISP EWJ * Directo 16,932 0.52%
1ISP EWQ * Directo 7,440 0.23%
1ISP IEV * Directo 36,771 1.14%
1ISP EUFN * Directo 7,386 0.23%
1ISP EWC * Directo 11,404 0.35%
1ISP MCHI * Directo 48,194 1.49%
1ISP DFJ * Directo 7,778 0.24%
51 PRINHYD FFX Directo 246,628 7.62%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 735,206 22.71%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 622,544 19.23%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 299,429 9.25%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 397,827 12.29%
52 PRGLOB FFR Directo 81,391 2.51%
52 PRINRVA FFR Directo 166,619 5.15%
52 PRINFUS FFX Directo 26,462 0.82%
52 PEMERGE FFR Directo 173,420 5.36%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
IS BPA182 250306 AAA(mex) Reporto 45,080 1.39%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 29,709 0.92%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 64,602 2.00%
TOTAL 3,237,863 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.37%
Del día: jueves, 17 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días